बाजार के तटस्थ रणनीति विदेशी मुद्रा व्यापार

बाजार तटस्थ क्या बाजार तटस्थ मतलब है एक बाजार-तटस्थ रणनीति एक निवेशक या एक निवेश प्रबंधक द्वारा किए गए निवेश की रणनीति है जो एक या अधिक बाजारों में बढ़ती और घटती कीमतों से लाभ की तलाश करता है, जबकि कुछ विशिष्ट रूप से पूरी तरह से बचने का प्रयास करते हुए बाजार जोखिम का मार्केट-तटस्थ रणनीतियों को अक्सर विभिन्न शेयरों में लम्बी और छोटी पोजीशनों को लेकर स्टॉक प्राप्त करने से लाभ बढ़ने और व्यापक बाज़ार आंदोलनों से वापसी को कम करके हासिल किया जाता है। मार्केट न्यूट्रल नीचे ब्रेकिंग बाजार-तटस्थ रणनीति को नियोजित करने की कोई एकल स्वीकार्य विधि नहीं है उपर्युक्त विधि से परे, बाजार-तटस्थ रणनीतिकार विलय आर्बिट्रेज, शॉर्टिंग सेक्टर जैसे अन्य टूल का उपयोग भी कर सकते हैं और इतने पर। मार्केट-तटस्थ स्थिति वाले प्रबंधकों को बाजार में किसी भी गति का फायदा उठाने में सक्षम हैं। हेज फंड आमतौर पर एक बाज़ार-तटस्थ स्थिति लेते हैं क्योंकि वे संपूर्ण पर केंद्रित होते हैं क्योंकि रिश्तेदार रिटर्न के विपरीत। एक बाजार-तटस्थ स्थिति में किसी विशेष उद्योग में 50 लंबी, 50 छोटी स्थिति, जैसे कि तेल और गैस, या व्यापक बाजार में एक ही स्थान लेना शामिल हो सकता है। अक्सर, बाजार-तटस्थ रणनीतियों की लंबी अवधि की इक्विटी फंड की तुलना होती है, हालांकि वे स्पष्ट रूप से अलग हैं। लॉन्गशॉर्ट फंड का उद्देश्य सभी उद्योगों में अपने लम्बे और छोटे स्टॉक एक्सपोज़र को अलग करना है, जिसका लाभ कमोबेश और ओवरवल्यूड अवसरों का फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ बाजार-तटस्थ रणनीतियां, शून्य बेटा को प्राप्त करने के मुख्य लक्ष्यों के साथ मूल्य निर्धारण के आधार पर केंद्रित शर्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो उचित बाजार सूचकांक बनाते हैं ताकि व्यवस्थित जोखिम को बाहर निकाला जा सके। जबकि बाजार तटस्थ धन लंबे और छोटे पदों का उपयोग करते हैं, यह निधि श्रेणी का लक्ष्य सादे दीर्घकालिक फंड से अलग है। दो मुख्य बाज़ार-तटस्थ रणनीतियाँ फंड मैनेजरों की दो मुख्य बाजार-तटस्थ रणनीतियां हैं: बुनियादी मध्यस्थता और सांख्यिकीय मध्यस्थता मूल बाज़ार-तटस्थ निवेशक, मात्रात्मक एल्गोरिदम के बजाय मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, एक कंपनी के पथ को आगे बढ़ाने के लिए और पूर्वानुमानित शेयर मूल्य संसक्तियों पर आधारित व्यापार करना। सांख्यिक अंतरपणन बाज़ार-तटस्थ धन ऐतिहासिक डेटा के आधार पर स्टॉक में कीमतों में अंतर को उजागर करने के लिए एल्गोरिदम और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। फिर, इन मात्रात्मक परिणामों के आधार पर, प्रबंधकों के शेयरों में ट्रेडों को रखा जाएगा जो कि उनकी कीमतों में वापस लौटने की संभावना है। बाजार-तटस्थ निधि का एक बड़ा लाभ और लाभ बाजार जोखिम को कम करने के लिए पोर्टफोलियो के निर्माण पर बड़ा जोर है। उच्च बाजार में अस्थिरता के समय, ऐतिहासिक परिणामों ने यह दिखाया है कि बाजार तटस्थ निधि अन्य कुछ रणनीतियों का उपयोग करके धन को मात देने की संभावना है। शुद्ध शॉर्ट-रेपिंग रणनीतियों को छोड़कर, बाजार-तटस्थ रणनीतियों की ऐतिहासिक रूप से बाजार में सबसे कम सकारात्मक सहसंबंध हैं, क्योंकि विशेष रूप से स्टॉक की कीमत पर होने वाले विशिष्ट दांव सामान्य बाजार जोखिम को हेजिंग कर रहे हैं। ज़्यूजज मार्केट-न्यूट्रल हेज स्ट्रेट्टी मई 2008 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 7 डाक हाय सब लोग IFF पर एक लंबे समय के लिए Ive लंबे समय से और Ive अंत में अपने व्यापार में कुछ स्तर की सफलता के लिए पहुंचे के रूप में मैंने सोचा कि यह समुदाय के बाकी हिस्सों के साथ अपने कुछ निष्कर्षों को साझा करने के लिए एक अच्छी बात होगी इस प्रणाली के विचार मेरे बहनों द्वारा लंबे समय से पूर्व, एक पूर्व हेज फंड तकनीक, जो मुझे एक साल पहले एक बार में आया था, के द्वारा दिया गया था। उन्होंने मुझे बताया कि मुद्रा जोड़े के सहसंबद्ध आंदोलनों पर कुछ शोध कर रहे हैं और उनके पूर्व नियोक्ता अपने काम के आधार पर रणनीति के साथ विदेशी मुद्रा बाजार में एक हत्या कर रहे थे। मुझे एक ऐसी रणनीति बनाने का विचार था, जो एक सफलता के आधार पर आधारित था, जो कि एक जोड़े के आंदोलन की दिशा में नहीं था, बल्कि दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध। अपने खुद के कुछ शोध करने और सहसंबंध व्यापार के पीछे कई गणितीय सिद्धांतों पर पढ़ने के बाद, Ive ने एक ऐसी रणनीति बनाने में कामयाब रहे जो पिछले कुछ महीनों में कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले महीने मैं अपने अकाउंट में 34 अंकों के साथ बहुत कम खींची हुई थी। यह विचार बहुत सरल है और कई प्रमुख स्टेटएआर हेज फंड्स द्वारा शेयरों पर किए गए तथाकथित जोड़ी कारोबार की नकल करने की कोशिश करता है। मैं उन दो मुद्रा जोड़े को देखता हूं जो अतीत में सहसंबद्ध मूल्य आंदोलन लगते हैं जैसे कि EURJPY और GBPJPY (चार्ट 1 देखें)। जब दो जोड़ी के बीच का फैलाव उनके पिछले व्यवहार से भटक जाता है तो मैं बस अधिक कलाकार बेचता हूं और अंडरप्रॉफॉर्मर खरीदता हूं। इस मामले में मैं GBPJPY को बेचूँगा और EURJPY खरीदूंगा इस तरह मैंने इन दो जोड़ों के बीच की फैलाव के लिए मेरी स्थिति की सफलता को अलग किया है और सामान्य तौर पर किसी भी तरह से चलने के लिए बाजार के जोखिम को हेज कर दिया है। जब तक दो जोड़े के बीच का प्रसार सामान्य बीमार हो जाता है, तब तक बाजार की दिशा के बिना पैसे कमाते हैं I मैंने पाया है कि नॉर्डिक देशों SEKNOKDKK जैसे विदेशी जोड़े इस रणनीति का उपयोग करते समय बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन Ive भी GBPJPY और EURJPY के साथ कुछ बड़ी सफलता थी और मैं हाल ही में तेल, चांदी और सोने सहित जोड़े को देख रहा है जो बहुत आशाजनक दिख रहा है, लेकिन मैं अभी तक इन व्यापारों को शुरू करना शुरू कर दिया है। लंबे समय तक और अल्पावधि व्यापार दोनों के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, जो व्यापारियों के बीच संबंधों की मात्रा के आधार पर होता है। यदि आप GBPJPY बनाम EURJPY (चार्ट 2) के दैनिक चार्ट पर एक नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले दो सालों में लंबी अवधि के व्यापार के साथ ये जोड़े हैं। मुझे आशा है कि आप में से कुछ इस रणनीति को उपयोगी पायेंगे और मैं रणनीति पर अधिक जानकारी के साथ यहां पोस्ट करना जारी रखूंगा। यदि आपके पास प्रश्न हैं तो मैं उनसे जवाब देने में खुश हूं या सुझाव देता हूं कि रणनीति को और अधिक लाभदायक कैसे बनाया जा सकता है। आप सभी के लिए व्यापारिक शुभकामनाएं। Zeusjoes Attached Images (क्लिक करें विस्तार करने के लिए) उनके सभी pips हमारे संबंधित हैं मार्च 2006 की स्थिति में शामिल: सदस्य 8 पदों में मैंने कुछ समय पहले इस तरह की रणनीति का अध्ययन किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको सामान्य फैलाव और व्यापक प्रसार की स्थापना के लिए उपयोग करने वाले पैरामीटरों से बहुत सचेत होना चाहिए ताकि आप पदों को ले सकें। यदि आप आईडी जान सकते हैं तो यूआरजीपी और जीबीपीजीपी के लिए एक नियमित फैलाव क्या है और आप किसी व्यापार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए उपयोग करने वाले नियमों का इस्तेमाल करते हैं और यदि आप बहुत कम समय के फ्रेम का उपयोग कर रहे हैं यानी 5 मिनट, जुलाई 2007 की स्थिति में शामिल: सदस्य 17 पदों क्या आप विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं जो betwen 2 जोड़े फैल गए हैं मुझे पता है कि क्या फैल गया है लेकिन मुझे नहीं पता कि betwen 2 जोड़े फैल गया है। जनवरी 2008 में शामिल हुए: स्थिति: पागल सुप्रीम 1,856 डाक आप इस में क्या परिमित हैं आप हेज आईडी को किस प्रकार संतुलित करते हैं, गणित को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, केवल कारण है कि मैं कभी भी एक तरह से पार नहीं कर रहा हूं जैसा कि मैं एक सेटअप ढूंढ सकता हूं जो वास्तव में मेरी जाल को कम कर देता है जोखिम। सितंबर 2006 में शामिल हुए: स्थिति: हावर्ड 1,571 डाक यदि आप यूरोपीपी या इसके विपरीत के साथ GBPJPY का संचालन करते हैं, तो आप प्रभावी व्यापार EURGBP में शामिल हो गए हैं फ़रवरी 2008 स्थिति: सदस्य 47 डाक अगर आप GBPJPY को EURJPY या इसके विपरीत के साथ रखते हैं, तो आप प्रभावशाली व्यापार EURGBP में शामिल हो गए हैं। 2006 स्थिति: 3,951 सदस्य सदस्य यदि आप GBPJPY को EURJPY के साथ या इसके विपरीत रखते हैं, तो आप प्रभावी रूप से EURGBP पर कारोबार कर रहे हैं वह या तो लंबी या छोटी EURGBP स्थिति ले सकता है हमें पता नहीं। उसने कोई विवरण नहीं दिया है मुझे क्या नहीं मिलता है कि यह तरीका केवल एक दिशात्मक व्यापार को लेने से कम जोखिम भरा है। दूसरे शब्दों में, यह अपने फैलता खर्चों के साथ एक दिशात्मक व्यापार नहीं है। विशिष्ट रूप से इन दो जोड़ों के साथ बाजार में तटस्थता के संबंध में - अगर हम दो जोड़ों पर नजर रखते हैं तो हम यूरो और जीबीपी के मूल्य के बीच के संबंध देख सकते हैं। दोनों मुद्राएं एक-दूसरे के करीब चलती हैं क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप होता है और इंग्लैंड और ईसीबी का बैंक उन्हें पास रखना चाहता है। हर अब और फिर दो ओवर में से एक प्रदर्शन करता है लेकिन लंबे समय में ईसीबी और बीओई का कहना है और अंतर को सही होगा। (सीधे शब्दों में कहें) हम इस रिश्ते के साथ खेलना चाहते हैं, तो हम जेपीवाई को एक दूसरे के खिलाफ मुद्राओं को मापने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं ताकि दोनों के बीच फैल हो सके। इस मामले में बाजार तटस्थता 1 से संदर्भित करता है) जेपीवाई के मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है 2) जीबीपी और यूरो अत्यधिक सहसंबद्ध होने के बाद से अंततः इसका मतलब वापस लौट जाएंगे। इसलिए, यदि हम अपने ट्रेडों को बनाते हैं जब भिन्नताएं बड़ी होती हैं तो हम थोड़ा जोखिम लेते हैं और एक सफल व्यापार का अच्छा मौका रखते हैं। मैं स्टॉक्स और वायदा के लिए भी इस रणनीति का उपयोग करता हूं, लेकिन चूंकि यह एक विदेशी मुद्रा मंच है, मैं इस विषय पर रहूंगा। किसी ने पूछा कि मैं कैसे प्रसार का ट्रैक रखता हूं। ठीक से मेरे पास डेमो अकाउंट के साथ स्थापित मेटाट्रेडर का दूसरा संस्करण है हर बार जब मैं अपने जोड़े को पुन: मेहनत करता हूं तो मैं डेमो अकाउंट में बस दो पदों को लेता हूं। इस तरह मैं आसानी से प्रसार को ट्रैक कर सकता हूं। आप सही हो सकते हैं कि यूरोबीपी पर निचले प्रसार की लागतों पर दिशात्मक व्यापार के साथ एक ही स्थान बनाया जा सकता है। यह ऐसा कुछ है जो मैंने इंगित करने के लिए इतने चियर्स को भी माना था। किसी भी तरह से अमरीकी डालर एक नकली बेंचमार्क मुद्रा होगा विदेशी मुद्रा नीति फोरम मैं बाज़ार तटस्थ व्यापार पर इस नई चर्चा को जोड़ना चाहता हूं और संभवतः उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो रणनीति 14 (दैनिक श्रेणी के साथ सरल व्यापार) और 52 (विदेशी मुद्रा मुद्रा प्रिंट रणनीति) मैंने बाज़ार तटस्थता और हेजिंग प्रौद्योगिकियों के विषय पर 2 साल से अधिक समय व्यतीत किया है और मीटी 4 के लिए एक मल्टी चार्ट ईए विकसित की है जो घड़ी की कल की तरह काम करता है। मैंने इसे ज़ेंनरगुन का नाम दिया है क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्साही हूं और मेरे लिए रणनीति एक ज़ेनर डायोड के समान होती है जो कि आगे या पिछड़े क्षमता को लागू करने पर निर्भर करता है, इसकी दिशा में फ्लाई करता है। यह विभिन्न फैशियों में 10 बार तक फ्लिप कर सकता है, जो कि एक बंद किए गए किसी व्यक्ति से लाभ मोड लेने के लिए बंद हो जाता है, जबकि सटीक बहुत से परिमाण अनुक्रम के आधार पर कई कारक जैसे कि उद्धृत लाभ लक्ष्यकोट ऐसे कई अनुकूलन योग्य विशेषताएं हैं जो हेजिंग पदों, पैटर्न और निष्पादन की दिशा के बीच की दूरी को प्रभावित कर सकती हैं, बहुत आकार दृश्य। फोरम में सदस्यों के साथ मेरी अंतर्दृष्टि साझा करने में खुशी होगी अगर आपका कोई प्रश्न हैं, तो मुझे से पूछें। क्या आप उस लिंक से परिचित हैं जो आप को ब्राउज़ करने के लिए प्रदान करते हैं, न कि दिखाया गया है phpBB reg द्वारा फ़ोरफ़ोर्ड सॉफ्टवेयर कॉपी phpBB समूह विदेशी मुद्रा जोड़े में समूहबद्धन विदेशी मुद्रा जोड़े में ट्रेडिंग कमांपण एक बहुमूल्य उपकरण है। मेरे लिए, सिक्का एक उत्कृष्ट बाजार-तटस्थ मैकेनिकल ट्रेडिंग रणनीति की नींव है जो मुझे किसी भी आर्थिक माहौल में लाभ देता है। चाहे एक बाजार ऊपर की ओर, डाउनट्रेंड या बस बग़ल में चल रहा है, विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार मुझे वर्ष भर में लाभ कमाते हैं। एक विदेशी मुद्रा जोड़े ट्रेडिंग रणनीति जो सिक्काकरण का उपयोग करती है वह सांख्यिकीय मध्यस्थता के आधार पर अभिसरण व्यापार के रूप में वर्गीकृत की जाती है और इसका मतलब है कि इसका उत्क्रमण इस प्रकार की रणनीति को 1 9 80 में शेयर जोड़े का उपयोग करते हुए मॉर्गन स्टेनली में एक मात्रात्मक व्यापारिक दल द्वारा पहले लोकप्रिय किया गया था, हालांकि मैं और अन्य व्यापारियों ने यह पाया है कि यह विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सिक्काकरण के आधार पर विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार, सिक्का के आधार पर विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार अनिवार्य रूप से एक प्रतिवर्ती-से-औसत रणनीति है। बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक विदेशी मुद्रा जोड़े इकट्ठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि अलग-अलग फॉरेक्स जोड़े के बीच कीमत फैल जाती है, जो समय के साथ लगातार अपने मूल मूल्य पर वापस लौट जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सिक्का एकता नहीं है। कीमतों के सह-आंदोलनों के संबंध में सहसंबंध एक अल्पकालिक संबंध है। सहसंबंध का मतलब है कि व्यक्तिगत मूल्य एक साथ बढ़ते हैं। हालांकि, कुछ व्यापारियों द्वारा सहसंबंध निर्भर है, स्वयं एक अविश्वसनीय उपकरण है। दूसरी ओर, सिक्काकरण कीमतों के सह-आंदोलनों के साथ दीर्घकालिक संबंध है, जिसमें कीमतें कुछ श्रेणियों या फैलता के भीतर एक साथ बढ़ जाती हैं, जैसे कि एक साथ टिथर किया गया हो। Ive विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में एक बहुत उपयोगी उपकरण होने के लिए सिक्का मिल गया Ive। मेरे विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के दौरान, जब फैलाव मेरे मैकेनिकल ट्रेडिंग एल्गोरिदम द्वारा गणना की गई सीमा मूल्य के लिए चौड़ा करता है, तो मैं जोड़े की कीमतों के बीच का अंतर कम करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं अपने सिकुएशन के कारण फैलाने वाले सट्टेबाजी को वापस शून्य पर वापस कर देगा। बेसिक फॉरेक्स जोड़े ट्रेडिंग रणनीतियों बहुत सरल हैं, खासकर जब मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं: मैं दो अलग-अलग मुद्रा जोड़े चुनता हूं जो समान रूप से आगे बढ़ते हैं। मैं अंडर-प्रदर्शनकारी मुद्रा जोड़ी खरीदता हूं और आउट-आउटिंग जोड़ी बेचता हूं। जब दो जोड़े के बीच का प्रसार हो जाता है, तो मैं लाभ के लिए अपनी स्थिति को बंद करता हूं। सिक्का के आधार पर विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार एक काफी बाजार-तटस्थ रणनीति है। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई मुद्रा जोड़ी कम हो जाती है, तो व्यापार शायद लंबे पक्ष पर नुकसान होगा और छोटे पक्ष पर एक ऑफसेटिंग लाभ होगा। इसलिए, जब तक कि सभी मुद्राएं और अंतर्निहित यंत्रों का अचानक मूल्य कम नहीं होता, तो शुद्ध व्यापार सबसे खराब स्थिति में शून्य के पास होना चाहिए। एक ही टोकन के अनुसार, कई बाजारों में जोड़ी व्यापार एक स्व-निधि व्यापारिक रणनीति है, क्योंकि छोटी बिक्री से आय कभी-कभी लंबी स्थिति खोलने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यहां तक ​​कि इस लाभ के बिना, एकत्रीकरण-ईंधन वाले विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार अभी भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए सिक्काकरण को समझना संकेतन मेरे लिए विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में उपयोगी है क्योंकि यह मुझे अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली को समरूप मूल्य के अल्पकालिक विचलन और दीर्घकालिक मूल्य उम्मीदों दोनों के आधार पर कार्यक्रम देता है, जिसके द्वारा मेरा मतलब सुधार और वापसी संतुलन के लिए यह समझने के लिए कि सिक्किशन-चालित विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापारिक काम करता है, जो पहले सांकेतिकरण को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है, यह वर्णन करता है कि यह कैसे मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में कार्य करता है। जैसा कि ऊपर Ive कहा, cointegration समय श्रृंखला के सेट के बीच संतुलन संबंध को संदर्भित करता है, जैसे कि अलग विदेशी मुद्रा जोड़े की कीमतें जो खुद से संतुलन में नहीं हैं गणितीय शब्दगण में वर्णित, एक समय श्रृंखला में गैर-स्थिर चर के बीच संबंधों को मापने के लिए सिक्का एक तकनीक है। अगर किसी भी दो या अधिक समय श्रृंखला में प्रत्येक के पास 1 के बराबर मूल मूल्य होता है, लेकिन उनके रैखिक संयोजन स्थिर होते हैं, तो उन्हें संकलित किया जाता है। एक सरल उदाहरण के रूप में, एक स्टॉक-मार्केट इंडेक्स और इसके संबंधित वायदा अनुबंध की कीमतों पर विचार करें: हालांकि इन दो उपकरणों में से प्रत्येक की कीमतें समय-समय पर बेतरतीब ढंग से भटक सकती हैं, अंततः वे संतुलन पर लौट आएंगे और उनके विचलन हो जाएगा स्थिर। यह एक और उदाहरण है, क्लासिक यादृच्छिक चलने के उदाहरण के रूप में कहा गया है: चलो कहना है कि दो अलग-अलग ड्रोन्सिंग हैं, जो एक रात के बाद कारवाउस के घर चलते हैं। आगे बढ़ने की आशंका ये है कि इन दो बूंदों को एक दूसरे को नहीं पता है, इसलिए उनके व्यक्तिगत रास्ते के बीच कोई अनुमान लगाने योग्य संबंध नहीं है। इसलिए, उनके आंदोलनों के बीच कोई संकेतन नहीं है। इसके विपरीत, इस विचार पर विचार करें कि एक व्यक्ति नशे में घर का घूम रहा है जबकि अपने कुत्ते को एक पट्टा पर रखा गया है। इस मामले में, इन दो गरीब जीवों के रास्ते के बीच एक निश्चित संबंध है। हालांकि दो में से एक अभी भी थोड़ी सी अवधि में एक अलग-अलग रास्ते पर है, और भले ही इस जोड़ी में से किसी एक को समय-समय पर किसी भी बिंदु पर अनियमित रूप से अगुवाया जा सकता है, फिर भी, वे हमेशा एक साथ मिल पाएंगे। उन दोनों के बीच की दूरी काफी अनुमान लगाई जाती है, इस प्रकार इस जोड़ी को संकलित किया जाता है। तकनीकी शर्तों के लिए अब लौटना, यदि दो गैर-स्थिर समय श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि मुद्रा जोड़े एबी और एक्सवाई का काल्पनिक सेट, जो स्थिर हो जाते हैं, जब अंतर के बीच गणना की जाती है, इन जोड़े को एक एकीकृत पहली-आदेश श्रृंखला भी कहा जाता है एक I (1) श्रृंखला को कॉल करें हालांकि इन श्रृंखलाओं में से कोई भी स्थिर मूल्य पर नहीं रहता है, अगर एबी और एक्सवाई का एक रैखिक संयोजन स्थिर है (I (0) के रूप में वर्णित है), तब एबी और एक्सवाई को संकलित किया गया है। उपरोक्त सरल उदाहरण में काल्पनिक विदेशी मुद्रा जोड़े की केवल दो बार श्रृंखला होती है। फिर भी, एकत्रीकरण की अवधारणा भी उच्च एकीकरण के आदेशों का उपयोग करते हुए एक से अधिक समय श्रृंखला पर लागू होती है, विभिन्न कुत्तों के साथ भटकते नशे में, अलग-अलग पट्टा पर प्रत्येक के अनुसार सोचो वास्तविक दुनिया के अर्थशास्त्र में, जोड़ों के संयोग का उदाहरण दिखाना आसान है: आय और खर्च, या आपराधिक कानूनों की कठोरता और जेल आबादी का आकार। विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में, मेरा ध्यान मुद्राओं के संकुचित जोड़े के बीच मात्रात्मक और अनुमान लगाने योग्य संबंधों पर पूंजीकरण पर है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि इमेज को देखते हुए उन दो संकलित काल्पनिक मुद्रा जोड़े, एबी और एक्सवाई, और उन दोनों के बीच संकुचित संबंध एबी 8211 XY Z हैं, जहां Z एक शून्य की एक माध्य के साथ एक स्थिर श्रृंखला के बराबर है, वह है I (0)। यह एक सरल व्यापार रणनीति का सुझाव देने के लिए प्रतीत होता है: जब एबी XY gt V, और V मेरे थ्रेशोल्ड ट्रिगर की कीमत है, तो विदेशी मुद्रा जोड़े ट्रेडिंग सिस्टम एबी बेचते हैं और एक्सवाई खरीदते हैं, क्योंकि उम्मीद एबी के लिए कीमत में कमी और XY के लिए होगी बढाना। या, जब एबी एक्सवाई एलटी-वी, मैं एबी खरीदने और एक्सवाई बेचने की उम्मीद करता हूं। विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में नकली प्रतिगमन से बचें, फिर भी, यह उतना आसान नहीं है जितना कि ऊपर दिए गए उदाहरण का सुझाव देना चाहिए। व्यवहार में, विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम को एबी और एक्सवाई के बीच आर-स्क्वेर्ड मूल्य पर निर्भर होने के बजाय सिक्तेनेशन की गणना करने की आवश्यकता है। क्योंकि गैर-स्थिर चर के साथ काम करते समय सामान्य प्रतिगमन विश्लेषण कम हो जाता है। यह तथाकथित नकली प्रतिगमन का कारण बनता है, जो चर के बीच संबंधों को बताता है, तब भी जब कोई भी नहीं होता है मान लीजिए, उदाहरण के लिए, कि मैं एक दूसरे के विरुद्ध 2 अलग-अलग यादृच्छिक चलने वाली श्रृंखला को वापस जब मैं यह देखने के लिए परीक्षण करता हूं कि क्या एक रैखिक संबंध है, तो अक्सर मुझे आर-स्क्वेर्ड के लिए उच्च मूल्य और कम पी-मान मिलेंगे I फिर भी, इन 2 यादृच्छिक चलताओं के बीच कोई रिश्ता नहीं है। फॉरेक्स जोड़े ट्रेडिंग में सिक्काकरण के लिए सूत्र और परीक्षण, सिक्काकरण के लिए सबसे आसान परीक्षण एंगल-ग्रेंजर टेस्ट है, जो इस तरह कार्य करता है: यह सत्यापित करें कि एबी टी और एक्सवाई टी दोनों ही हैं I (1) सिक्का एकीकरण रिश्ते की गणना करते हुए XY t aAB tet कम से कम-स्क्वायर विधि यह सत्यापित करें कि सिक्का अवशिष्ट और एक इकाई-रूट परीक्षण का उपयोग करके संवर्धित डिकी-फुलर (एडीएफ) परीक्षण जैसे एक विस्तृत गियर समीकरण: I (0) सांयोगिक संबंध का वर्णन करता है। एक्सवाई टी -1 एबी टी -1 में लंबे समय से असंतुलन की सीमा का वर्णन है, जबकि मैं दोनों गति और दिशा है जिस पर मुद्रा जोड़े समय श्रृंखला स्वयं को असंतुलन से ठीक कर लेती हैं। विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में एंगल-गेंजर विधि का उपयोग करते समय, प्रतिगमन के बीटा मूल्यों को जोड़े के लिए व्यापार के आकार की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में एंगल-गेंजर विधि का उपयोग करते समय, प्रतिगमन के बीटा मूल्यों को जोड़े के लिए व्यापार के आकार की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा जोड़े में सिक्काकरण के लिए त्रुटि सुधार व्यापार: विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए सिक्काकरण का उपयोग करते समय, यह कैसे उपयोगी है कि कैसे संक्रमित वैरिएबल्स समायोजित और लंबे समय तक चलने वाले संतुलन पर वापस लौट आये। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, यहां दो नमूने विदेशी मुद्रा जोड़े समय श्रृंखला दिखायी गई हैं जो ऑटोरेग्रेटिव दिखायी गयी हैं: विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापारिकता के आधार पर जुड़ाव जब मैं विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली का उपयोग करता हूं, सेटअप और निष्पादन काफी सरल हैं। सबसे पहले, मुझे दो मुद्रा जोड़े मिलती हैं जो लगते हैं कि उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे कि EURUSD और GBPUSD फिर, मैं अनुमान लगाता हूं कि दो जोड़े के बीच फैलता है। इसके बाद, मैं यूनिट-रूट टेस्ट या किसी अन्य सामान्य विधि का उपयोग करते हुए निरंतरता की जांच करता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी इनबाउंड डाटा फीड उचित तरीके से काम कर रही है, और मैं अपने मैकेनिकल ट्रेडिंग एल्गोरिदम को व्यापार संकेतों को बनाने के लिए कहता हूं। मान लें कि Ive पैरामीटर की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त परीक्षणों को चलाता है, Im अंत में मेरे विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में cointegration उपयोग करने के लिए तैयार। Ive ने एक मेटाट्रेडर संकेतक पाया है जो एक संकेताकरण विदेशी मुद्रा जोड़े ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। यह बोलिंगर बैंड सूचक की तरह दिखता है, फिर भी वास्तव में ओसीलेटर ने दो अलग-अलग मुद्रा जोड़े के बीच मूल्य अंतर दिखाया। जब यह थरथरानवाला या तो उच्च या कम चरम पर ले जाता है, यह इंगित करता है कि जोड़े decoupling हैं, जो ट्रेडों का संकेत देता है फिर भी, सफलता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने अच्छी तरह से निर्मित यांत्रिक व्यापार प्रणाली पर निर्भर हूं ताकि उपयुक्त ट्रेडों को निष्पादित करने से पहले संवर्धित डिकी-फुलर टेस्ट के साथ सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सके। बेशक, जो कोई भी अपने विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए सिक्काकरण का उपयोग करना चाहता है, फिर भी आवश्यक एल्ग प्रोग्रामिंग कौशल का अभाव है, वह एक अनुभवी प्रोग्रामर पर विजय प्राप्त विशेषज्ञ सलाहकार बनाने के लिए भरोसा कर सकता है। एल्गोरिथम व्यापार के जादू के माध्यम से, मैं डेटा विश्लेषण के आधार पर मूल्य फैलाव को परिभाषित करने के लिए अपने यांत्रिक व्यापार प्रणाली का कार्यक्रम करता हूं। मूल्य विचलन के लिए मेरी एल्गोरिथ्म मॉनिटर, फिर स्वचालित रूप से बाज़ार की अक्षमताओं को फसल के लिए मुद्रा जोड़े खरीदता है और बेचता है। विदेशी मुद्रा जोड़े ट्रेडिंग के साथ सिक्काकरण का उपयोग करते समय जागरूक होना जोखिम विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार पूरी तरह से जोखिम रहित नहीं है। सबसे ऊपर, मुझे ध्यान में रखना है कि सिक्काकरण का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार एक मतलब-प्रतिवर्ती रणनीति है, जो इस धारणा पर आधारित है कि भविष्य में समान मूल्य समान होंगे क्योंकि वे अतीत में थे। यद्यपि पूर्व में वर्णित बढ़ी डिकी-फुलर परीक्षण विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए संकलित रिश्तों को मान्य करने में सहायक होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में फैलाए जाने के लिए फैलाव जारी रहेगा। मैं मजबूत जोखिम प्रबंधन नियमों पर भरोसा करता हूं, जिसका मतलब है कि मेरी यांत्रिक व्यापार प्रणाली गैर-लाभकारी ट्रेडों से बाहर निकलती है, यदि या तो गणना-प्रति-मतलब-अमान्य है। जब माध्य मान बदल जाते हैं, तो इसका नाम बहाव होता है मैं जितनी जल्दी हो सके बहाव का पता लगाने की कोशिश करता हूँ दूसरे शब्दों में, अगर पहले-सिक्काबद्ध विदेशी मुद्रा जोड़े की कीमतों में पहले-गणना वाले माध्य पर वापस लौटने के बजाए एक प्रवृत्ति में स्थानांतरित होने लगते हैं, तो मेरे यांत्रिक व्यापार प्रणाली के एल्गोरिदम के लिए मूल्यों की पुनर्गणना करने का समय है। जब मैं विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए अपने मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता हूं, तो मैं इस आलेख में पहले उल्लेखित आटोमैरेसिव फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं ताकि फैलाने के पूर्वानुमान के लिए चलती औसत की गणना कर सकें। फिर, मैं अपनी गणना त्रुटि सीमा पर व्यापार से बाहर निकलता हूं। मेरे विदेशी मुद्रा जोड़े ट्रेडिंग के लिए कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण है विदेशी मुद्रा जोड़े में सिक्के एकीकरण का उपयोग करना एक बाजार-तटस्थ मैकेनिकल व्यापारिक रणनीति है जो मुझे किसी भी बाजार के माहौल में व्यापार करने देती है। यह एक स्मार्ट रणनीति है जो उत्तरार्ध के आधार पर आधारित है, फिर भी इससे मुझे कुछ अन्य रिवर्स-टू-फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग रणनीतियों के नुकसान से बचने में मदद मिलती है। लाभदायक मैकेनिकल ट्रेडिंग प्रणालियों में इसकी संभावित उपयोग की वजह से, विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार के लिए एकत्रीकरण व्यावसायिक और व्यापारियों दोनों के साथ-साथ अकादमिक शोधकर्ताओं से दिलचस्पी आकर्षित किया है। हाल ही में प्रकाशित लेखों में से बहुत सारे हैं, जैसे कि इस केंद्रित-केंद्रित ब्लॉग आलेख, या इस विषय की विद्वानों की चर्चा, साथ ही व्यापारियों के बीच बहुत सी चर्चाएं। सिक्का मेरे विदेशी मुद्रा जोड़े व्यापार में एक बहुमूल्य उपकरण है, और मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप अपने लिए इस पर गौर करें।